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金融數學與控制科學系
發表時間:2013-01-02 閱讀次數:55783次

     金融與控制科學系成立于2004年,前身是數學系控制科學教研室?,F有教師10人,其中教授4人,副教授2人,講師4人。已有2名被聘為教育部“長江學者獎勵計劃”特聘教授, 已獲國家杰出青年科學基金2項。

     本系與信息與計算科學系共同招收信息與計算科學專業本科生,培養學生具有良好的數學素養,掌握信息科學和計算科學的基本理論和方法,使學生受到科學研究的初步訓練,能運用所學知識解決實際問題,可成為在科技、教育和經濟部門從事研究、教學、應用開發和管理工作的高級專門人才。

     本系招收運籌學與控制論專業碩士研究生、博士研究生和博士后。復旦大學運籌學與控制論專業是國家重點學科, 已有三篇博士學位論文被評為全國優秀博士學位論文, 主要科研成果曾獲國家自然科學四等獎和上海市科技進步一等獎等,已經出版學術專著和國際性會議論文集若干部。在分布參數控制理論、隨機控制理論和金融數學等領域作出了一系列很有國際影響的科研工作, 培養了許多活躍在國內外學術界的知名學者。目前有隨機控制理論與應用, 金融數學, 分布參數控制理論及其應用, 運籌學等多個研究方向。

金融與控制科學系專業方向與人員組成

系主任:張    奇 教授

副主任:許亞善 副教授

序號

專業方向

研究內容與課程設置

教學研究梯隊

1

隨機控制理論及其應用

隨機控制理論是自動控制理論的重要組成部分。本系以概率論, 數理統計, 隨機分析, 偏微分方程等數學理論為基礎, 研究經濟、金融、管理、生物、力學、物理、化學、工程等許多學科和領域中廣泛出現的大量的不確定性系統的建摸、分析和最優控制等諸多問題。

研究生課程里開設《隨機控制理論》, 講授隨機微分方程所描述的隨機最優控制系統的基礎理論, 特別是隨機線性二次最優控制、隨機最大值原理和隨機動態規劃, 要求學生學過本校研究生課程《控制理論基礎》和《最優控制理論》, 具有隨機過程、隨機積分和隨機微分方程的基礎知識。

湯善健  教授(博導)

吳漢忠  副教授

許亞善  副教授

張   靜  副教授

2

金融數學

以概率論、數理統計、隨機分析、偏微分方程理論與隨機控制理論為基礎, 研究金融市場的建摸、資產管理與配置、風險管理、衍生產品的分析-設計-定價等現代金融理論與實踐中的核心問題。

本科生課程和研究生課程里均開設《數學金融學》, 分別介紹在離散時間和連續時間的金融市場里資產管理和衍生產品定價的基本理論。研究生課程《數學金融學》還要求學生具備隨機過程、隨機積分和隨機微分方程的基礎知識, 事先學過本校研究生課程《控制理論基礎》、《最優控制理論》和《隨機控制理論》者更佳。

湯善健  教授(博導)

張   奇  教授(博導)

張   靜  副教授

3

分布參數控制理論及其應用

研究廣泛出現在物理、力學、生物學等自然科學以及工程技術中的由偏微分方程或半群等數學工具所描述的無限維系統的最優控制問題和一般理論。

研究生課程設有《無限維系統的最優控制理論》, 介紹由偏微分方程或半群等數學工具所描述的無限維系統的最優控制問題和一般理論, 要求學生學過半群理論和偏微分方程的一般理論。

樓紅衛  教授(博導)

潘立平  教授

吳漢忠  副教授

許亞善  副教授

4

運籌學

以概率論、數理統計、隨機分析和泛函分析為基礎, 研究出現在生產、經濟管理、金融和軍事等領域中的隨機規劃等運籌學問題。

湯善健  教授(博導)

樓紅衛  教授(博導)

潘立平  教授

吳漢忠  副教授

許亞善  副教授

 

 

教學

朱慧敏 高級講師

王劍波 講師

 

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